CD(91일물) 최종호가수익률 산출기준 질문의 건 상세보기|업무별 문의사항 | 금융투자협회

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내용
제목	CD(91일물) 최종호가수익률 산출기준 질문의 건
번호	2514	분류	공시
작성자	김주현	작성일	2023-04-10
2023.04.07일자 기준 오전/오후 최종호가수익률은 각각 3.58%/3.53% 입니다. 하루동안 5bp 감소하였습니다. 이에따른 명확한 근거와 관련법령 및 설명이 궁금하여 연락드립니다. 해당일에 거래된 CD거래내역중 91일물을 Interpolatioin하기위한 근방의 데이터는 시점구분별로 아래와 같습니다. 1) AM(11시30분) 발행기관\|잔존일수\|수익률\|거래시간 국민은행\|32\|3.4%\|10:58:56 국민은행\|32\|3.58%\|10:58:56 국민은행\|32\|3.4%\|10:57:41 국민은행\|32\|3.6%\|10:57:41 국민은행\|126\|3.52%\|10:25:33 국민은행\|126\|3.52%\|10:25:33 국민은행\|126\|3.53%\|10:25:13 국민은행\|126\|3.53%\|10:25:13 -> 91일기준 Interpolation 결과 : 3.51% 2) PM(오후 16시) 발행기관\|잔존일수\|수익률\|거래시간 스탠다드차타드은행\|40\|3.41%\|13:44:31 스탠다드차타드은행\|40\|3.40%\|13:55:30 스탠다드차타드은행\|40\|3.51%\|14:03:43 국민은행\|112\|3.40%\|15:30:52 국민은행\|112\|3.40%\|115:30:52 국민은행\|112\|3.41%\|15:30:52 국민은행\|112\|3.41%\|15:30:52 -> 91일기준 Interpolation 결과 : 3.40% 오전/오후 상당한 변동을 반영하여 CD거래가 이루어졌습니다. 이러한 근거외 혹시 정확히 CD호가를 어떠한 원리를 사용하여 최종호가로 산출하고, 증권사 최종호가 제출시 검증절차는 있는것인지 있다면 어떠한 검증프로세스와 기준이 적용되는지도 궁금합니다. 현재 글로벌 금융에서는 RFR WORLD로 전환된 만큼 한국금융 또한 공정하고 투명한 기준금리 산출이 되어야하므로 이러한 궁금증을 명확히 설명해주시면 감사하겠습니다.

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