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제목
위험평가액 산정방법 문의
번호
2459
분류
업무및영업행위
작성자
한광희
작성일
2023-02-22
내용
2가지를 문의드립니다.
유선상으로 질의드렸었는데, 정확히 내용전달이 어려울 것 같아서 작성해보았습니다.
1. TRS(총수익스왑) 위험평가액 산정방법 문의
* 포지션 구축 상황: 헤지거래 혹은 합성거래
* 스왑 북을 활용한 주식 TRS 매도 포지션 + 동일 종목 및 수량 주식 매수 포지션 구축시
위험평가액 산정방법이 궁금합니다.
금융투자업규정 제4-54조(위험평가액 산정방법)의 3 의 라 항에서 총수익스왑의 명목금액 계산식과
4의 합성거래의 경우에는 만기손익 구조의 최대손실금액이 위험평가액이라고 되어있습니다.
2. 주식선물 위험평가액 산정방법 문의
* 포지션 구축 상황: 헤지거래 혹은 합성거래
* 주식 매수 + 동일 종목및 수량 주식선물 매도
위의 경우 장내선물을 활용한 헤지 거래로 손익은 고정되어 있음.
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