한국금융투자협회(會長 黃健豪)는 2일(월) ‘10월 채권시장동향’을 발표했다.

【 종합 】

10월 채권금리는 금융통화위원회의 금융완화 기조 유지 결정으로 하락세를 보인 후, 외화유동성 규제설과 외국인의 국채선물 사상 최대 규모 매도세 영향으로 큰 폭 상승하였다가 월 후반부 양호한 경기지표에도 불구하고 경기회복속도 둔화로 상승폭이 감소하여, 지표금리(국고3년)는 전월대비 5bp(4.39%→4.44%) 상승하였고, 발행규모는 전월대비 26.0% 감소하고, 유통물량도 전월대비 1.9% 감소하는 약보합세를 시현.

【 유통시장 】

□ 그러나, 수익률이 등락을 거듭하는 롤러코스터 장세 영향으로 단기 트레이딩 수요가 촉발됨에 따라, 월간 국채 장외거래규모(208.4조원) 사상 최고치 경신

ㅇ 국채는 2009년 들어 채권 장외거래 증가의 중심적인 역할을 하고 있는데, 지난 9월 197.3조원으로 최고치를 경신한 이후, 10월에도 208.4조원을 기록함으로써 1개월 만에 연중 최고치 및 사상 최고치를 경신

* 월간 국채 장외거래량 전월대비 5.6% 증가 (197.3조원 → 208.4조원)
* ‘09년 10월(208.4조원) 월간 국채 장외거래량 200조원 최초 돌파
(직전 최고 ‘09년 9월 197.3조원, 그 이전 최고 ‘09년 6월 196.3조원)

□ 전체 국채중 국고채가 202.5조원이 거래되어 97.2%의 비중을 차지하였고, 국고채 중에서도 3년 지표 및 직전지표, 5년 지표 및 직전지표 4개 종목이 전체 국고채 거래의 81.3%인 164.6조원를 차지함으로써,

ㅇ 국고채 중에서도 발행 비중이 높고, 단기 트레이딩이 용이한 3년물과 5년물에 유동성이 집중된 것으로 나타남


<별 첨> 10월 채권시장 동향